BitFlyerのbitcoin価格に現物とFXで乖離があるのはたぶん皆さんご存知だと思います。
感覚では大体いつも1万円前後乖離しているんじゃないかなーと思ってました。
少しデータもたまって来たので簡単にクエリ書いて視覚化してみました。
SELECT convert(nvarchar,[TickTime],111) + ' ' + left(convert(nvarchar,[TickTime],108),2)日時 ,avg(case when [Ccy] = 'BTC/JPY' then ([Ask]+[Bid])/2 else null end)'現物' ,avg(case when [Ccy] = 'FX_BTC/JPY' then ([Ask]+[Bid])/2 else null end)'FX' ,ABS(avg(case when [Ccy] = 'FX_BTC/JPY' then ([Ask]+[Bid])/2 else null end) -(avg(case when [Ccy] = 'BTC/JPY' then ([Ask]+[Bid])/2 else null end)))'差額' FROM [VCTS].[dbo].[price] where [Broker] = 'BitFlyer' and [TickTime]>'2017-10-10 20:48:53.000' group by convert(nvarchar,[TickTime],111),left(convert(nvarchar,[TickTime],108),2) order by 日時
貼り付けたグラフに日付が乗ってなくて恐縮ですが、
60万ブレイクの際に差額は3万円近くにもなっていたようだ。
グラフ後半ではまたおおよそ差額1万円前後を挟んだ乖離で推移しているみたい。
・・なるほどわからん(笑)
ちなみに、最近はビットコインのシステムを作ったりして、
安定的に小銭を稼いでいたりしていました。
しばらくやってみた感想ですが、マーケットそのものと
参入している各業者の提供APIのクオリティが成熟したFXと比較して
相当未熟であると感じました。
んで、今の仮想通貨トレードにはスイスショックを上回る
意図しないファットテールリスクが潜んでいると判断し、
ビットコインシステムは停止することにしました。
もちろん作成したビットコインシステムのパフォーマンスが
素晴らしければ継続も視野ですけど、本当に小銭なんですよねw
追証リスクも約款を確認する限り、zaif以外は発生する。
なので、念のためですけど運用ストップです。