プログラミングでアイデアを具現化したい

あらゆるものを具現化するためにプログラミングを始めました。主にC#

ビットコイン(BTC/JPY)の時間帯別値幅を出してみた

tos5511.hatenablog.com
以前投稿した記事と似た内容です。
ビットコインには時間帯による癖があるのか調査してみました。


ちょっと手持ちのサンプルが少ないんで統計値とはまだ呼べないかもですが。

select TB_A.tradedate
      ,MAX(case when TB_A.時間='00' then TB_A.値幅 else 0 end)'00'
    ,MAX(case when TB_A.時間='01' then TB_A.値幅 else 0 end)'01'
    ,MAX(case when TB_A.時間='02' then TB_A.値幅 else 0 end)'02'
    ,MAX(case when TB_A.時間='03' then TB_A.値幅 else 0 end)'03'
    ,MAX(case when TB_A.時間='04' then TB_A.値幅 else 0 end)'04'
    ,MAX(case when TB_A.時間='05' then TB_A.値幅 else 0 end)'05'
      ,MAX(case when TB_A.時間='06' then TB_A.値幅 else 0 end)'06'
    ,MAX(case when TB_A.時間='07' then TB_A.値幅 else 0 end)'07'
    ,MAX(case when TB_A.時間='08' then TB_A.値幅 else 0 end)'08'
    ,MAX(case when TB_A.時間='09' then TB_A.値幅 else 0 end)'09'
    ,MAX(case when TB_A.時間='10' then TB_A.値幅 else 0 end)'10'
    ,MAX(case when TB_A.時間='11' then TB_A.値幅 else 0 end)'11'
    ,MAX(case when TB_A.時間='12' then TB_A.値幅 else 0 end)'12'
    ,MAX(case when TB_A.時間='13' then TB_A.値幅 else 0 end)'13'
    ,MAX(case when TB_A.時間='14' then TB_A.値幅 else 0 end)'14'
    ,MAX(case when TB_A.時間='15' then TB_A.値幅 else 0 end)'15'
    ,MAX(case when TB_A.時間='16' then TB_A.値幅 else 0 end)'16'
    ,MAX(case when TB_A.時間='17' then TB_A.値幅 else 0 end)'17'
    ,MAX(case when TB_A.時間='18' then TB_A.値幅 else 0 end)'18'
    ,MAX(case when TB_A.時間='19' then TB_A.値幅 else 0 end)'19'
    ,MAX(case when TB_A.時間='20' then TB_A.値幅 else 0 end)'20'
    ,MAX(case when TB_A.時間='21' then TB_A.値幅 else 0 end)'21'
    ,MAX(case when TB_A.時間='22' then TB_A.値幅 else 0 end)'22'
    ,MAX(case when TB_A.時間='23' then TB_A.値幅 else 0 end)'23'
from 
(
SELECT convert(nvarchar,[TickTime],112) tradedate
      ,left(convert(nvarchar,[TickTime],108),2) 時間
    ,MAX(([Ask]+[Bid])/2)-min(([Ask]+[Bid])/2) 値幅
  FROM [VCTS].[dbo].[price]
  where [TickTime]between 'from' and 'to'
  and [Broker]='broker'
  and [Ccy]='ccy'
  and [Ask]>0 and [Bid]>0
  group by convert(nvarchar,[TickTime],112),left(convert(nvarchar,[TickTime],108),2)
)TB_A
group by TB_A.tradedate

f:id:tos5511:20170930024733p:plain

9月20日から29日まで、9日間の集計です。
上段がBTC/JPY、下段がUSD/JPY。
ドル円の21日3時はFOMCあったので、エクセルの見栄え上、書式外しています。

うーん、よくわからん(笑)為替のように動きやすい時間や曜日があるのかも?
という仮説を検証してみたいがもう少しデータを溜めないとだめか、
そもそもそんな特徴はないのかw

f:id:tos5511:20170930030440p:plain
おまけでBitflyerの過去24時間のvolume推移。
月曜から水曜にかけて出来高が落ちていくのはもしかしてサラリーマンが疲れてしまっているせいか(笑)
なわけないか、単純にマーケット次第だろう。