プログラミングでアイデアを具現化したい

あらゆるものを具現化するためにプログラミングを始めました。主にC#

ビットコインのトライアングルアービについて検証してみた

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始まりはこれだった。
BTCUSD×USDJPY 円価は271,029
そしてBTCJPYのレートは274,316
差額は3,287円

これを見て、BTCJPY売り,BTCUSD買い,USD/JPY売りで
トライアングルアービを実施すればぼろ儲けやん。


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ふざけた数字表示しやがって。


ここからは実際の検証結果。

https://www.bitpoint.co.jp/
BITPointでMT4から直近の1分足データを収集して、それが今朝の話。
tos5511.hatenablog.com


で簡易的な検証結果です。
クエリ

select A.DateTime
   ,A.BTCUSD
      ,A.BTCJPY
         ,(A.BTCUSD*A.USDJPY)'BTCJPY"'
         ,A.BTCJPY-(A.BTCUSD*A.USDJPY)差額
         ,A.USDJPY
  from
(
SELECT [Date]+' '+[Time] 'DateTime'
         ,sum(case when [CcyPair]='BTCJPY' then [Close] else 0 end) BTCJPY
         ,sum(case when [CcyPair]='BTCUSD' then [Close] else 0 end) BTCUSD
         ,sum(case when [CcyPair]='USDJPY' then [Close] else 0 end) USDJPY
  FROM [FXDB].[dbo].[Price]
  where [Date]+' '+[Time]between'2017.05.01'and'2017.06.31'
     and[CcyPair]in('BTCUSD','BTCJPY','USDJPY')
  group by [Date]+' '+[Time]
  having count([CcyPair])=3
)A
order by A.DateTime

500円以上鞘がある1ショットをフィルター表示。
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期待値は直近1ヶ月半で25,000円ほど。
運用額は最低でも100万/2.5万ってところで、FX口座とBitCoin口座で
それぞれロスカットを意識するなら更に資金効率は悪くなる。
そして、ここには手数料や、スリッページ、リジェクトなど
諸々のコストがまだ含まれていない。

ここまで計算して、おれの計画は儚くも終焉を迎えたようだ。


実は今日、有休だったんですよね。
大変有意義な午前中であった。

さて、ドライブでもしてこよう^^