プログラミングでアイデアを具現化したい

あらゆるものを具現化するためにプログラミングを始めました。主にC#

クリック証券 新FXネオのスプレッド調査2(ヒストリカルデータベース)

tos5511.hatenablog.com

前回に続き、もう少しクリック証券のヒストリカルデータで遊んで見ましょう。

クリック証券のドル円の通常モードとEXモードについて
スプレッド拡大の傾向を調査してみました。(3月分)

declare @日時 varchar(20)
set @日時 = '201603'

SELECT 通貨名
      ,([終値(ASK)]-[終値(BID)]) as SP
	  ,count(([終値(ASK)]-[終値(BID)])) カウント数
  FROM [ClickNeoPrice].[dbo].[ClickPrice$]
  where LEFT(convert(varchar(20),[日時],112),len(@日時))=@日時
  and 通貨名 in ('USDJPY','USDJPYEX')
  group by 通貨名,([終値(ASK)]-[終値(BID)])
  order by 通貨名,SP

f:id:tos5511:20160320190113p:plain

f:id:tos5511:20160320190730p:plain
通常モードのSP0.3は件数多すぎてグラフ崩壊するので除外してます。


中々面白い結果です。てっきり通常モードのSP拡大とEXモードのSP拡大は
リンクしているものかと思っていましたが、ヒストリカルデータで
見える結果は違うようです。

通常モードではSP2.4~3.6までのゾーンが発生するのに対し
EXモードでは通常の0.7以外では1.0~1.3ゾーンまでの拡大に留まっています。
つまりSPが拡大しやすい時間帯ではEXモードで取引したほうが結果的に
狭いスプレッドで取引できる可能性があるってことですね。

万が一、この記事によってクリック証券がEXモードの拡大具合を調整してしまったら
それは申し訳ありません。先にこの場で謝罪しておきます笑


こんなこともやってみました
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