プログラミングでアイデアを具現化したい

あらゆるものを具現化するためにプログラミングを始めました。主にC#

仲値トレードは儲かるのか

少しSQLを触れるようになったので、仲値トレードの有効性を調べてみた。

仲値とは銀行のその日1日の取引レートで、大体9:55頃に決まる。
www.ifinance.ne.jp

仲値トレードに関して詳しくはググってもらうとして、簡単に言えば
需給バランスにより、ゴトー日の仲値は円安ドル高の傾向が高いと言われています。
それでは先日SQLServerに取り込んだMT4のデータを使って検証してみましょう。
tos5511.hatenablog.com

SELECT
 A.日付
,A.エントリ
,B.仲値
,(B.仲値-A.エントリ)*100 [獲得pips]
FROM
(SELECT 日付,AVG(終値)[エントリ]
   FROM [mt4ratedb].[dbo].[USDJPY1]
   WHERE 時間 between '08:30' and '09:00'
   GROUP BY 日付)A

LEFT OUTER JOIN

(SELECT 日付,AVG(終値)[仲値]
   FROM [mt4ratedb].[dbo].[USDJPY1]
   WHERE 時間 between '09:50' and '10:00'
   GROUP BY 日付)B

  ON A.日付 = B.日付

  ORDER BY 日付 DESC

実行結果
f:id:tos5511:20160131141106p:plain

出力したデータ
期間  :2015/11/13~2016/1/29
エントリ:上記期間の08:30~09:00の平均値
仲値  :上記期間の09:50~10:00の平均値
獲得pips:仲値-エントリ、要は仲値前に買って、仲値で決済した場合。

後は面倒なのでエクセル技で出しました。


ゴトー日関係なく毎日やった場合
成績

総獲得pips +23.4pips
最大勝ちpips +28.9pips
最大負けpips -17.5pips
勝率 43%(22勝29敗)

ゴトー日限定でやった場合(土日の場合は前倒し)

2016.01.25 118.651871 118.5718183 -8.00527086
2016.01.20 117.6134201 117.4888167 -12.4603361
2016.01.15 118.2299034 118.0983637 -13.15397335
2016.01.08 117.6063875 117.7825456 17.61581331
2016.01.05 119.3753224 119.231 -14.43223702
2015.12.31 120.497451 120.4544553 -4.299575492
2015.12.25 120.1667421 120.2401824 7.344021615
2015.12.15 121.0379356 121.1185455 8.060996763
2015.12.10 121.6758711 121.5000902 -17.57809144
2015.12.04 122.6988388 122.6670907 -3.174808088
2015.11.30 122.8125802 122.7874555 -2.512475962
2015.11.25 122.5181936 122.429091 -8.91026248
2015.11.20 122.9113228 122.9262723 1.494949654
2015.11.13 122.5928387 122.5409102 -5.192845588

成績

総獲得pips -55.2pips
最大勝ちpips +17.6pips
最大負けpips -17.5pips
勝率 28.5%(4勝10敗)

うーん、この3か月だけ見るとなんとも言えない結果のようです。
興味ある方はもっと長いスパンで検証してみてください。