プログラミングでアイデアを具現化したい

あらゆるものを具現化するためにプログラミングを始めました。主にC# → 仮説アルファを妄想するのが日課。 アルファを見つけるのは感性と統計力。アルファを取りに行く手段はプログラミング。なんでもいいけどC#が好き。

ボツ

tos5511.hatenablog.com

ある程度データがとれたのでバックテストしてみたところ、見事な結果が出た。
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この戦略、ネタ晴らしするとドル円の存在を無視した2wayarb的な発想で、
BTCJPYとBTCUSD×USDJPYの差額が閾値を超えたらBTCJPY売り、BTCUSD買い
ある程度、鞘が埋まったらクローズというシンプルなもの。
BTCのボラを考えたらドル円の変動など無視していいんじゃね?
と思い国内でBTCJPYとBTCUSDを取り扱っているQuoineで集計を始めたのが前回の記事。
しかし、センスないなぁ。。またアビトラに工数を費やしてしまったw

それに、こんな問題も。
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こんな髭がよく発生します。
仮に50万クラスの髭でも発生したらレバ掛けてたらマイナス突入間違いなしですし、
その場合Quoineの取引ルールにも明記されてますが、支払い義務があります。
国内FX業者のように誤ティック判定となることも期待し難い。z〇ifとかの対応みてるとね。。

相場状況が急変した場合その他理由がある場合には、最終決済価格がロスカット執行
時点の価格から大きく乖離して約定することがあり、お客様が当社に預託された金額
を超える損失が生じる可能性もあります。なお、その場合、お客様は、発生した不足額
を当社へ速やかに入金することを異議なく承諾するもの
とします。

ということでやっぱりボツですね。

RからSQLServerに接続する (windows)

手順① ODBCにデータソースを追加する。
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手順② RにRODBCをインストールする。
手順③ あとは以下コード

#ライブラリのインストール
install.packages("RODBC")

#ライブラリのロード
library(RODBC)

#DBへ接続
db <- odbcConnect("r_sql","id","pass")

#変数へクエリ結果を格納
table <- sqlQuery(db, 
"SELECT TOP 10 [Ccy],[Bid],[Ask],[SP],[Volume]
FROM [VCTS].[dbo].[price]
where [TickTime]>'2018-01-18 00:00:00.000'"
)

tableの中身
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これだけ簡単にデータベースに接続できたりする。